Cocteau qua đời tại tòa lâu đài của ông ở Milly-la-Forêt, tỉnh Essonne, Pháp, ngày 11.10. 1963 vì bị Nhồi máu cơ tim, thọ 74 tuổi. Người bạn của ông là nữ ca sĩ Édith Piaf qua đời ngày hôm trước, nhưng được công bố trong buổi sáng ngày Cocteau qua đời; có tin nói rằng trái tim Cocteau ngưng đập khi nghe tin Piaf qua đời.

Theo nguyện vọng của mình, ông được mai táng dưới sàn "Nhà nguyện Saint-Blaise des Simples" ở "Milly-la-Forêt". Trên tấm mộ bia có khắc hàng chữ "Je reste avec vous" (Tôi ở lại với các bạn).